Дневник криптотрейдера в Excel: шаблон и 8 ключевых метрик

Дневник криптотрейдера в Excel нужен для одной вещи: после серии сделок ты должен видеть фактические результаты сделок. Записывай каждую закрытую позицию, считай результат после комиссии и сравнивай его с первоначальным риском. Ни один шаблон не делает стратегию прибыльной, зато быстро показывает, где деньги уходят в хаотичные входы, усреднения и нарушение стопа.

Ниже будет готовая структура таблицы, формулы и восемь метрик. Их достаточно, чтобы вести учёт вручную, импортировать историю биржи и разбирать сделки раз в неделю. Начни с простой таблицы, которую сможешь заполнить и после плохой сделки.

Зачем дневник, если биржа уже показывает PnL?

Биржа показывает историю исполнений, но обычно не отвечает на главный вопрос: почему ты вошёл и соблюдал ли свой план. Дневник добавляет к PnL контекст: сетап, риск, стоп, эмоцию, ошибку и вывод. Так проще оценить качество сделки независимо от её итогового результата.

Например, ты закрыл лонг BTC в плюс 40 USDT. Без дневника это выглядит как удача. В таблице может выясниться, что стоп был перенесён дальше, риск вырос с плановых 10 до 55 USDT, а выход произошёл только потому, что рынок развернулся. Формально сделка зелёная. По процессу она плохая.

И наоборот, заранее рассчитанный стоп может дать минус 10 USDT и быть правильной сделкой. Если она открыта по твоим правилам, с фиксированным риском и без импульсивного увеличения позиции, её не нужно «исправлять» следующей сделкой.

Такой учёт особенно полезен на фьючерсах. Кредитное плечо ускоряет изменение PnL, поэтому расчёт риска остаётся необходимым. Подробнее о том, как работает плечо и почему номинал позиции нельзя путать с размером депозита, читай в материале «Что такое кредитное плечо на бирже».

По предупреждению CFTC, волатильность криптоактивов сама по себе высока, а маржинальные фьючерсы усиливают и прибыль, и убыток. Поэтому в журнале фиксируй проценты доходности и сумму риска на сделку.

Какой шаблон Excel создать в первую очередь?

Начни с одного листа Сделки, одной строки на одну полностью закрытую позицию и таблицы Excel через Ctrl + T. Так формулы будут автоматически протягиваться вниз, а фильтры помогут быстро найти сделки по монете, стратегии или дню недели.

Назови таблицу Trades. Это не обязательное имя, но с ним формулы будут понятнее. Для первого рабочего шаблона добавь следующие столбцы.

Столбец	Что записывать	Зачем это нужно
ID	Номер сделки	Удобно ссылаться на конкретный вход
Дата открытия	Дата и время	Анализ сессий и дней недели
Дата закрытия	Дата и время	Расчёт длительности позиции
Биржа	Название площадки	Разделение статистики по площадкам
Инструмент	Например, BTCUSDT	Фильтрация по активу
Рынок	Спот или фьючерсы	Не смешивать разные типы торговли
Направление	Long или Short	Проверять перекос в одну сторону
Сетап	Название сценария	Сравнивать только одинаковые идеи
Вход	Средняя цена входа	База для расчётов
Стоп	Цена первоначального стопа	Фиксирует риск до входа
Выход	Средняя цена выхода	База для чистого PnL
Объём	Количество монет	Расчёт результата в валюте
Комиссии	Все комиссии в USDT	Показывает чистый итог
Фандинг	Доход или расход в USDT	Важен для бессрочных фьючерсов
Риск, USDT	Сколько планировал потерять	Главная контрольная величина
PnL чистый, USDT	Формула	Финальный денежный результат
R	Формула	Результат относительно риска
Скриншот	Ссылка на изображение	Быстро восстановить картину
Причина входа	Коротко, по правилам	Проверка логики входа
Ошибка	Да/Нет и комментарий	Поиск повторяющихся срывов
Состояние	Спокоен, FOMO, усталость	Отделяет рынок от поведения
Вывод	Одно действие на будущее	Превращает запись в обучение

Не вписывай в поле «причина входа» текст на пол-экрана. Лучше заранее создать выпадающий список: «пробой уровня», «ретест», «отбой от диапазона», «трендовое продолжение», «новостной импульс». Если придумал новый сетап, добавь его отдельно, а не называй одну и ту же идею десятью способами.

Перед заполнением сделок полезно собрать правила входа в отдельный лист. Для этого пригодится план сделки в криптотрейдинге: вход, отмена сценария, стоп, цель и максимальный риск должны появиться до нажатия кнопки Buy или Sell.

Какие формулы поставить в таблицу?

Сначала настрой расчёты в валюте счёта, например USDT. Формулы ниже написаны для англоязычных названий функций Excel и разделителя ,. В русской локализации Excel названия функций или разделитель аргументов могут отличаться: часто вместо запятой используется ;.

В лонге валовой PnL равен разнице между выходом и входом, умноженной на объём. В шорте знак разворачивается. Формула для столбца PnL чистый, USDT:

=IF([@Направление]="Long",([@Выход]-[@Вход])*[@Объём],([@Вход]-[@Выход])*[@Объём])-[@Комиссии]-[@Фандинг]

Если в столбце «Фандинг» расход записывается отрицательным числом, последнюю часть нужно изменить на +[@Фандинг]. Выбери одно правило знаков и не меняй его посреди месяца.

Риск до входа для лонга:

=ABS([@Вход]-[@Стоп])*[@Объём]

Эта формула подходит и для шорта, потому что используется ABS, то есть модуль разницы. Для линейных USDT-фьючерсов она даёт приближённый риск в USDT при условии, что позиция действительно будет закрыта возле стопа. В реальности цена исполнения может отличаться из-за проскальзывания.

R-множитель показывает, сколько первоначальных рисков принесла сделка:

=IFERROR([@[PnL чистый, USDT]]/[@[Риск, USDT]],"")

Сделка с результатом +20 USDT и риском 10 USDT даст +2R. Убыток -10 USDT даст -1R. Это удобнее процентов: можно сравнить сделку по BTC и сделку по альткоину без привязки к разному размеру позиции.

Microsoft описывает SUMIFS как функцию суммы по нескольким условиям, а AVERAGEIFS как среднее по строкам, которые одновременно соответствуют заданным критериям. Именно на них удобно строить фильтры по стратегии, месяцу и инструменту.

Как импортировать историю сделок и не сломать учёт?

Историю с биржи можно использовать как основу, но её нельзя без проверки считать готовым дневником. Один ордер может исполняться частями, фандинг часто идёт отдельными строками, а сделка может состоять из нескольких входов и выходов. Твоя задача, собрать эти исполнения в одну завершённую торговую идею.

На Bitunix история транзакций выгружается через страницу Tax Report: нужно выбрать тип данных, формат, например CSV, и диапазон дат, затем сгенерировать и скачать файл. Перед импортом проверь состав выгруженных данных и помечай рынок в дневнике.

В официальной справке Binance по выгрузке истории спотовых сделок сказано, что отчёт скачивается в CSV, для него выбирают даты и можно сгенерировать до пяти отчётов в месяц. У разных платформ формат полей меняется, поэтому не привязывай формулы к буквам столбцов CSV. Скопируй очищенные данные в свою таблицу Trades.

Рабочий порядок такой:

1. Выгрузи историю за неделю или месяц в CSV.
2. Сохрани исходный файл отдельно, не редактируй его.
3. Проверь часовой пояс и приведи время в журнале к одному формату.
4. Сгруппируй частичные исполнения в одну закрытую позицию.
5. Отдельно внеси комиссии, фандинг и фактическую среднюю цену.
6. Добавь сетап, первоначальный стоп, причину входа и отметку об ошибке.
7. Сверь сумму чистого PnL по журналу с историей площадки за тот же период.

Не импортируй API-ключи, секреты и пароли в Excel. Для дневника обычно хватает CSV. Если всё же подключаешь аналитический сервис по API, создай ключ с минимальными правами и без разрешения на вывод средств. Объяснение уровней доступа есть в инструкции как выдать API-ключи биржи.

Какие 8 метрик считать каждую неделю?

Восемь показателей ниже показывают, как за выбранную серию сделок менялись исполнение правил и результат. Смотри их по каждому сетапу отдельно, иначе сильная стратегия может скрыть слабую.

Метрика	Что показывает	Почему одной недостаточно
Количество сделок	Размер выборки	Много сделок не означает качество
Винрейт	Долю прибыльных сделок	Высокий винрейт бывает при редких крупных убытках
Средняя прибыль	Средний плюс	Не учитывает частоту убытков
Средний убыток	Средний минус	Не показывает доходность победителей
Profit Factor	Валовую прибыль к валовому убытку	Может искажаться одной крупной сделкой
Средний R	Средний результат в рисках	Требует честно заданного первоначального риска
Математическое ожидание	Средний результат на сделку	Зависит от качества и размера выборки
Максимальная просадка	Худшее падение кривой капитала	Не предсказывает будущую просадку

Не добавляй сразу двадцать индикаторов. Если ты не меняешь решение после просмотра показателя, он пока не нужен. Например, прибыль по дням недели нужна только если ты готов снизить активность в день, где статистика стабильно плохая и есть разумное объяснение.

Для управления риском также полезно читать дневник вместе с базовыми правилами из материала «Риск-менеджмент в трейдинге простыми словами». Статистика прошлого не освобождает от лимита риска в следующей позиции.

Как посчитать винрейт, средний плюс и средний минус?

Винрейт считают как число прибыльных закрытых сделок, делённое на общее число сделок. Но нулевые сделки и сделки с ошибкой стоит видеть отдельно: они могут маскировать плохое исполнение, хотя формально не попадают в победители или проигравшие.

Пусть чистый PnL лежит в столбце Trades[PnL чистый, USDT]. Формула количества закрытых сделок:

=COUNT(Trades[PnL чистый, USDT])

Количество прибыльных:

=COUNTIF(Trades[PnL чистый, USDT],">0")

Винрейт:

=IFERROR(COUNTIF(Trades[PnL чистый, USDT],">0")/COUNT(Trades[PnL чистый, USDT]),0)

Отформатируй ячейку как процент. Если в журнале 18 прибыльных сделок из 30, винрейт будет 60%. Это описание прошлого набора сделок, а не вероятность прибыли в любой следующей позиции.

Средняя прибыль:

=IFERROR(AVERAGEIF(Trades[PnL чистый, USDT],">0",Trades[PnL чистый, USDT]),0)

Средний убыток лучше показать положительным числом для удобства сравнения:

=ABS(IFERROR(AVERAGEIF(Trades[PnL чистый, USDT],"<0",Trades[PnL чистый, USDT]),0))

Разбор по сетапу делай через AVERAGEIFS. Например, чтобы найти средний PnL сделок с сетапом «Ретест»:

=IFERROR(AVERAGEIFS(Trades[PnL чистый, USDT],Trades[Сетап],"Ретест"),0)

В этом и смысл структурированного журнала: ты перестаёшь спорить с памятью. Через месяц Excel покажет, приносил ли «ретест» результат после комиссии, или тебе просто запомнились две красивые сделки.

Что такое Profit Factor и зачем считать средний R?

Profit Factor показывает, во сколько раз валовая прибыль превышает валовой убыток. Средний R показывает, сколько единиц первоначального риска в среднем приносит одна сделка. В паре они полезнее винрейта: первый смотрит на денежный поток, второй нормализует результат относительно заранее принятого риска.

Формула Profit Factor:

=IFERROR(SUMIF(Trades[PnL чистый, USDT],">0",Trades[PnL чистый, USDT])/ABS(SUMIF(Trades[PnL чистый, USDT],"<0",Trades[PnL чистый, USDT])),0)

Например, валовая прибыль за серию равна 450 USDT, а валовой убыток 300 USDT. Profit Factor составит 1,5. Это значит, что на каждый доллар валового убытка пришлось 1,5 доллара валовой прибыли в данной выборке. Комиссии и фандинг должны уже находиться внутри чистого PnL, иначе показатель будет приукрашен.

Средний R:

=IFERROR(AVERAGE(Trades[R]),0)

Если средний R равен 0,18, это не повод резко увеличивать объём. Сначала посмотри распределение: не получен ли результат одной аномально большой сделкой. Отфильтруй R по возрастанию и посмотри худшие пять сделок. Если там -3R, хотя по правилам планировался -1R, проблема может быть в несоблюдении стопов, а не в сетапе.

Стоп нужен не для красоты в колонке. Его расчёт и ограничение убытка разобраны в статье как рассчитать стоп-лосс. В дневник заноси именно первоначальный стоп, иначе после переноса ты перепишешь историю и потеряешь реальную оценку риска.

Как рассчитать математическое ожидание сделки?

Математическое ожидание показывает средний результат на одну сделку в длинной серии при сохранении условий. Его можно считать в деньгах или в R. В R-единицах показатель удобнее, потому что он не ломается, если ты меняешь размер позиции, но сохраняешь одинаковый риск.

Формула ожидания в R:

E = Win rate × Average win in R − Loss rate × Average loss in R

Учебный расчёт с допущениями: у тебя 40 закрытых сделок одной стратегии, 18 из них прибыльные. Винрейт составляет 45%. Средняя прибыль равна +2R, средний убыток равен -1R. Тогда:

E = 0,45 × 2 − 0,55 × 1 = 0,35R

При плановом риске 10 USDT на одну сделку условное ожидание составит 3,5 USDT до поправки на то, насколько будущие условия похожи на прошлые. Это не обещание, что следующая сделка даст плюс 3,5 USDT. Следующая может закрыться стопом, а серия из десяти минусов возможна и при положительном ожидании.

В Excel, если средний R победителей находится в B2, средний R проигравших как положительное число в B3, а винрейт в B4, формула:

=B4*B2-(1-B4)*B3

Не подставляй сюда цифры из разных сетапов. Скальпинг по импульсу и вход от дневного уровня могут иметь разные длительность, комиссионную нагрузку и соотношение риска к цели. Смешать их в одну метрику, это всё равно что усреднить результаты двух разных стратегий и назвать это системой.

Как увидеть максимальную просадку в Excel?

Максимальная просадка показывает, насколько сильно падала кривая капитала от предыдущего пика. Она не говорит, где будет дно следующей серии, но помогает заранее проверить: выдержишь ли ты исторический сценарий без увеличения риска, мести рынку и пополнения счёта деньгами, которые нужны для жизни.

Добавь в таблицу три технических столбца: Кумулятивный PnL, Пик PnL, Просадка. Если таблица отсортирована по дате закрытия от старых сделок к новым, формулы могут быть такими.

Кумулятивный PnL:

=SUM(INDEX(Trades[PnL чистый, USDT],1):[@[PnL чистый, USDT]])

Пик PnL:

=MAX(INDEX(Trades[Кумулятивный PnL],1):[@[Кумулятивный PnL]])

Просадка:

=[@[Кумулятивный PnL]]-[@[Пик PnL]]

Максимальная просадка:

=MIN(Trades[Просадка])

Результат будет отрицательным числом. Для отображения положительной величины оберни формулу в ABS.

Разберём условный пример. После серии сделок кумулятивный PnL достиг +120 USDT, затем опустился до +70 USDT. Просадка от пика равна -50 USDT. Если твой риск был 10 USDT на сделку, это эквивалент пяти плановым рискам. Такой факт нужно сопоставить с депозитом и собственным поведением: способен ли ты пережить пять стопов, не удваивая размер позиции?

В материале какая просадка в трейдинге считается нормальной разобрано, почему «нормальная» просадка не имеет одного процента для всех. Она зависит от стратегии, частоты сделок, размера риска и того, как именно считается капитал.

Как анализировать комиссии, фандинг и проскальзывание?

В криптотрейдинге результат до расходов и результат после расходов часто оказываются разными вещами. Комиссия, фандинг и проскальзывание не всегда заметны в одной яркой сделке, но на частой торговле способны съесть статистическое преимущество. Поэтому в Excel их нужно хранить отдельно, а затем включать в чистый PnL.

Создай три поля: Комиссия входа, Комиссия выхода, Фандинг. Суммарную комиссию можно считать так:

=[@[Комиссия входа]]+[@[Комиссия выхода]]

В отдельной сводной ячейке покажи расходы за период:

=SUM(Trades[Комиссии])+SUM(Trades[Фандинг])

Если фандинг, уплаченный тобой, записывается отрицательным числом, для оценки именно расходов используй отдельную логику или записывай платежи положительными. Не делай половину записей со знаком минус, а половину со знаком плюс «по ощущению».

Проскальзывание сложнее: ему нужна плановая цена и фактическая средняя цена исполнения. Для лонга входное проскальзывание можно оценить как:

=([@[Фактический вход]]-[@[Плановый вход]])*[@Объём]

Для шорта знак будет обратным. Показатель не обязан быть всегда отрицательным: иногда фактическое исполнение выходит лучше плана. Но если убыточное проскальзывание постоянно съедает небольшую цель, пора пересмотреть ликвидность инструмента, способ входа и частоту торговли.

О том, почему публичные сигналы и частые входы могут сталкиваться с повтором цены хуже ожидаемого, смотри разбор проскальзывания при копировании сделок.

Как проводить еженедельный разбор журнала?

Еженедельный разбор занимает 20-40 минут, если записи вносились по ходу торговли. Его задача: выбрать одно проверяемое изменение на следующую неделю по данным журнала. Не меняй правила после каждой отдельной сделки.

Делай разбор после окончания выбранного периода и в одинаковом порядке:

1. Сверь все закрытые сделки с историей биржи.
2. Проверь, что учтены комиссии, фандинг и частичные закрытия.
3. Отфильтруй строки с отметкой «Ошибка».
4. Посчитай восемь метрик по всем сделкам и по каждому сетапу.
5. Открой скриншоты трёх лучших и трёх худших сделок по R.
6. Отдельно посмотри сделки, открытые в состоянии FOMO, усталости или после убытка.
7. Выпиши одну повторяющуюся ошибку и одно действие на следующую неделю.
8. Не меняй систему, если вывод основан на нескольких сделках или эмоциях.

Полезный формат итоговой заметки: «За неделю 14 сделок. Чистый PnL: условно -32 USDT. Положительное ожидание у сетапа “ретест”, отрицательное у импульсных входов после движения. Пять из шести убытков выше -1R связаны с переносом стопа. Правило недели: стоп не расширять; импульсные входы брать только после заранее отмеченного уровня».

Если ты не можешь объяснить, по какому правилу сделка попала в журнал, она уже не относится к тестируемой стратегии. Это просто рыночное действие. Отмечай его честно: «вход вне плана». Именно эти строки часто оказываются дороже любых индикаторов.

Какие ошибки делают дневник бесполезным?

Дневник перестаёт работать, когда его заполняют выборочно или переписывают прошлое под удобный вывод. Главная цель дневника - точные данные, даже если кривая доходности выглядит неприятно. Неприятная серия, записанная честно, полезнее зелёного отчёта, из которого исчезли комиссии и плохие сделки.

Вот ошибки, которые встречаются чаще всего:

• Записывать только удачные сделки. Так винрейт и средний плюс выглядят лучше реальности.
• Указывать стоп после закрытия позиции. Риск должен фиксироваться до входа.
• Считать PnL без комиссий и фандинга. Особенно опасно для частых сделок и фьючерсов.
• Смешивать спот, фьючерсы, ручные входы и ботов в один сетап.
• Менять названия стратегии. «Отбой», «реакция», «уровень» и «ловля ножа» могут оказаться одной неформализованной идеей.
• Оценивать подход по пяти сделкам. Маленькая выборка легко создаёт иллюзию закономерности.
• Считать проценты без учёта денежного риска. Плюс 10% к позиции не равен плюс 10% к депозиту.
• Игнорировать ошибки исполнения. Убыток по плану и убыток из-за отменённого стопа нельзя складывать в одну категорию.
• Пытаться отыграться, увидев красную статистику. Дневник не сигнал к увеличению плеча.
• Убирать сделки с ликвидацией или крупным минусом как «нерепрезентативные». Именно их нужно разбирать первыми.

Если повторяется FOMO, добавь в таблицу отдельное поле «Причина импульса»: сигнал из чата, новость, сильная свеча, желание вернуть убыток. О механике FOMO и способах заметить его до входа есть отдельный материал «Что такое FOMO в трейдинге».

Раз в неделю проверьте дневник в одной и той же последовательности. Сначала сверяйте число сделок с историей биржи за период. Затем сравнивайте время входа и выхода, объём, направление позиции и итоговый PnL по каждой строке. После этого отдельно проверяйте, заполнены ли комиссии, фандинг, стоп, причина входа и метка стратегии. В конце отфильтруйте строки с пустыми полями, ручными правками результата и сделками с неуказанным заранее риском. Такая проверка оценивает качество самого учёта. Пока данные ненадёжны, выводы по ним лучше не делать.

Условный пример: трейдер ведёт журнал из 20 сделок за неделю. Допустим, в таблице указана валовая прибыль по закрытым позициям, а комиссии записаны только в шести строках. При первой проверке итог недели составляет +12 000 рублей. Сверка с историей показывает: в 14 сделках не внесены комиссии, в трёх строках не учтён фандинг. Трейдер добавляет все расходы и получает чистый результат +3 500 рублей. Далее он замечает, что почти весь плюс дали две сделки по одной понятной стратегии, а остальные входы отмечены как «по ситуации». На следующей неделе стоит проверить, удастся ли описать и повторить условия тех двух сделок без импульсивных входов.

Типичная ошибка состоит в том, что убыточную сделку помечают задним числом как «не по стратегии», хотя до входа правила не были нарушены. Так журнал искусственно защищает идею стратегии: прибыль остаётся в её статистике, а убытки уходят в отдельную папку ошибок. Чтобы этого не произошло, фиксируйте название сетапа и план стопа до открытия позиции. После закрытия разрешено добавлять только факт исполнения и комментарий, но не менять исходную классификацию.

Критерий результата - совпадение журнала с первичными данными и понятная разметка причин каждой сделки. Если любую строку можно восстановить по истории биржи, а любую ошибку отделить от планового результата, дневник уже помогает видеть процесс без самообмана.

Почему дневник не гарантирует прибыль?

Дневник улучшает наблюдение за процессом, но не создаёт рыночное преимущество. Даже идеально заполненная таблица не отменяет волатильность, новости, ликвидность, ошибки исполнения, смену режима рынка и вероятность убыточной серии. Формулы описывают прошлое, а не дают обещаний на следующую сделку.

Регуляторы отдельно предупреждают о рисках активной торговли. SEC пишет, что внутридневная торговля может быть высокорисковой, комиссии снижают результат, а заёмный капитал увеличивает потери. FINRA указывает, что дейтрейдинг крайне рискован и человек должен быть готов потерять все средства, выделенные на такую торговлю. Эти источники относятся к рынку ценных бумаг, но логика учёта расходов, риска и плеча напрямую применима к криптодеривативам.

CFTC в предупреждении о виртуальных валютах отмечает, что стоимость криптоактивов определяется рыночными силами и может быть более волатильной, а плечо на фьючерсах усиливает риски. В другом предупреждении CFTC прямо сказано: AI не способен предсказывать будущее или внезапные изменения рынка. Поэтому Excel, нейросеть и «идеальный» бот не должны становиться причиной снять лимит риска.

Дневник нужен для более скромной и полезной задачи:

• проверить, есть ли у твоих правил статистическая опора;
• вовремя заметить, что расходы уничтожают небольшой плюс;
• сократить повторяющиеся нарушения;
• понять, выдерживает ли размер риска твою реальную психологию;
• остановиться и пересмотреть подход, когда данные говорят против него.

Если дневник показывает слабую статистику, это не поражение таблицы. Это раннее предупреждение, которое может сберечь депозит. Подробнее о причинах потерь и типичных поведенческих ловушках читай в статье почему трейдеры теряют деньги.

Чек-лист: готов ли твой Excel-дневник к работе?

Рабочий дневник не обязан быть сложным. Он готов, когда данные позволяют восстановить сделку, посчитать чистый результат и отличить план от нарушения. Проверь шаблон по списку ниже перед первой полноценной неделей учёта.

• Одна строка соответствует одной полностью закрытой позиции.
• У каждой сделки указаны дата, инструмент, рынок и направление.
• Зафиксированы средняя цена входа, первоначальный стоп, выход и объём.
• Комиссии и фандинг внесены отдельно.
• Чистый PnL считается по формуле и защищён от ручного ввода.
• Риск в USDT рассчитан до сделки.
• R-множитель считается от первоначального риска.
• Поле с названием сетапа использует ограниченный список.
• Отметка о нарушении правил сопровождается кратким объяснением.
• Скриншоты или ссылки на график доступны для разбора.
• Таблица отсортирована по дате закрытия перед расчётом просадки.
• Метрики считаются отдельно по стратегии, а не только по общему счёту.
• Раз в неделю есть короткий вывод и одно изменение процесса.
• Журнал не служит поводом увеличить риск после плюсовой серии.

Через месяц не оценивай себя только по сумме PnL. Сначала посмотри, уменьшилась ли доля сделок вне плана, учитываются ли расходы, соблюдается ли риск и повторяются ли одни ошибки. Это тот слой контроля, который нельзя увидеть по одной зелёной или красной неделе.

Источники

1. Microsoft Support: функция SUMIFS
2. Microsoft Support: функция AVERAGEIFS
3. Bitunix Support: экспорт полной истории транзакций
4. Binance Support: экспорт истории спотовых сделок
5. SEC: Day Trading: Your Dollars at Risk
6. FINRA: Day Trading
7. CFTC: риски торговли виртуальными валютами
8. CFTC: AI не превращает торговых ботов в денежные машины